Περιεχόμενο
- TL · DR (Πολύ μακρύ;
- Πώς να υπολογίσετε ένα απλό μεταβαλλόμενο μέσο
- Η περίοδος Lag σε μετακινούμενους μέσους όρους
- Ο εκθετικός μεταβαλλόμενος τύπος
- Συμβουλές
- Λήψη ακριβούς EMA
Οι αναλυτές των χρηματιστηρίων χρησιμοποιούν κινητούς μέσους όρους για να βοηθήσουν να φιλτράρουν τον θόρυβο και να εντοπίζουν τάσεις Δεν χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη των τιμών - αλλά οι πληροφορίες τάσεων που συλλέγονται από τα γραφήματα των κινητών μέσων όρων, ιδίως μερικούς κινητούς μέσους όρους που επικαλύπτονται μεταξύ τους, μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση σημείων αντίστασης και υποστήριξης και να ενεργοποιήσουν αποφάσεις αγοράς ή πώλησης. Υπάρχουν δύο τύποι κινούμενων μέσων όρων: οι απλοί κινητοί μέσοι όροι και οι εκθετικοί κινητοί μέσοι όροι, με τον τελευταίο να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις αλλαγές των τάσεων.
TL · DR (Πολύ μακρύ;
Ο τύπος του εκθετικού κινούμενου μέσου είναι:
EMA = (τιμή κλεισίματος - προηγούμενες ημέρες EMA) × σταθερά εξομάλυνσης + προηγούμενες ημέρες EMA
όπου η σταθερά εξομάλυνσης είναι:
2 ÷ (αριθμός περιόδων + 1)
Πώς να υπολογίσετε ένα απλό μεταβαλλόμενο μέσο
Προτού μπορέσετε να αρχίσετε να υπολογίζετε τους εκθετικούς κινούμενους μέσους όρους, πρέπει να μπορείτε να υπολογίσετε έναν απλό κινητό μέσο ή το SMA.Τόσο τα SMA όσο και τα EMA βασίζονται συνήθως στις τιμές κλεισίματος των αποθεμάτων.
Για να βρείτε έναν απλό κινητό μέσο, υπολογίζετε τον μαθηματικό μέσο όρο. Με άλλα λόγια, συγκεντρώνετε όλες τις τιμές κλεισίματος στη SMA σας, και στη συνέχεια διαιρείτε με τον αριθμό των τιμών κλεισίματος. Για παράδειγμα, εάν υπολογίζετε μια SMA 10 ημερών, θα πρέπει πρώτα να προσθέσετε όλες τις τιμές κλεισίματος από τις τελευταίες 10 ημέρες και στη συνέχεια να διαιρέσετε με 10. Έτσι, εάν οι τιμές κλεισίματος σε περίοδο 10 ημερών είναι $ 12, $ 12, $ 13, $ 15, $ 18, $ 17, $ 18, $ 20, $ 21 και $ 24, η SMA θα είναι:
12 + 12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 = 170; 170 ÷ 10 = 17
Επομένως, η μέση τιμή κλεισίματος για αυτήν την περίοδο 10 ημερών είναι $ 17. Αλλά για να είναι χρήσιμη η SMA, πρέπει να υπολογίσετε έναν αριθμό SMAs και να τα γράψετε και επειδή κάθε SMA ασχολείται μόνο με τα δεδομένα των προηγούμενων 10 ημερών, οι παλιές τιμές θα "αποχωρήσουν" από την εξίσωση καθώς προσθέτετε νέα σημεία δεδομένων. Αυτό επιτρέπει στο γράφημα του μέσου όρου να «μετακινηθεί» και να προσαρμόζεται στις μεταβολές της τιμής με την πάροδο του χρόνου, αν και η σταθεροποιητική επίδραση αυτών των παλαιών δεδομένων σημαίνει ότι υπάρχει μια περίοδος καθυστέρησης πριν οι μεταβολές των τιμών αντανακλώνται πραγματικά στον απλό κινητό σας μέσο όρο.
Για παράδειγμα: Την επόμενη μέρα, το απόθεμά σας κλείνει ξανά στα $ 24. Αυτή τη φορά, όταν υπολογίζετε το SMA, προσθέτετε το πιο πρόσφατο σημείο δεδομένων στην εξίσωση σας, αλλά και "χάνετε" το παλαιότερο σημείο δεδομένων - ότι η πρώτη τιμή κλεισίματος των $ 12. Έτσι, ο απλός κινούμενος μέσος όρος των 10 ημερών είναι:
12 + 13 + 15 + 18 + 17 + 18 + 20 + 21 + 24 + 24 = 182; 182 ÷ 10 = 18.2
Θα κάνετε την ίδια διαδικασία καθημερινά, υπολογίζοντας ένα νέο SMA για κάθε ημέρα που θέλετε να αναπαρίσταται στο γράφημά σας.
Η περίοδος Lag σε μετακινούμενους μέσους όρους
Η περίοδος υστέρησης πριν τα αλιεύματα της SMA μέχρι τις πραγματικές αλλαγές τιμών δεν είναι αναγκαστικά κακό πράγμα. ότι η "υστέρηση" είναι αυτό που εξομαλύει τη διακύμανση στις καθημερινές τιμές. Εάν ο κινητός μέσος όρος αυξάνεται, γνωρίζετε ότι οι τιμές αυξάνονται γενικά, παρά τις περιοδικές απορροές. Ομοίως, αν ένας κινούμενος μέσος όρος αρχίζει να μειώνεται, σημαίνει ότι οι τιμές γενικά μειώνονται παρά τις περιοδικές απορροές.
Δεύτερον, όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική περίοδος για τον κινούμενο μέσο όρο σας (πέντε ημέρες έναντι 10 ημερών έναντι 100 ημερών και ούτω καθεξής), τόσο πιο αργά προσαρμόζεται για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες τάσεις. Έτσι, η συμπεριφορά ενός μακροπρόθεσμου κινητού μέσου σας δίνει ένα παράθυρο σε μακροπρόθεσμες τάσεις, ενώ ένας βραχύτερος κινητός μέσος όρος αντικατοπτρίζει τη συμπεριφορά πιο βραχυπρόθεσμων τάσεων.
Ο εκθετικός μεταβαλλόμενος τύπος
Η βασική διαφορά μεταξύ ενός απλού κινούμενου μέσου (SMA) και του εκθετικού κινούμενου μέσου όρου (EMA) είναι ότι στον υπολογισμό του EMA τα πιο πρόσφατα δεδομένα σταθμίζονται ώστε να έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο. Αυτό καθιστά τα EMA ταχύτερα από τα SMAs για να προσαρμόσουν και να αντικατοπτρίζουν τις τάσεις. Από την άλλη, ένα EMA απαιτεί πολύ περισσότερα δεδομένα για να είναι αρκετά ακριβή.
Για να υπολογίσετε τον EMA ενός συνόλου δεδομένων, πρέπει να κάνετε τρία πράγματα:
Ο τύπος EMA βασίζεται στην προηγούμενη τιμή EMA ημερών. Δεδομένου ότι πρέπει να ξεκινήσετε τους υπολογισμούς σας κάπου, η αρχική τιμή για τον πρώτο υπολογισμό σας EMA θα είναι πραγματικά SMA. Για παράδειγμα, αν θέλετε να υπολογίσετε ένα EMA 100 ημερών για το τελευταίο έτος παρακολούθησης συγκεκριμένου αποθέματος, θα ξεκινήσετε με το SMA των πρώτων 100 σημείων δεδομένων εκείνου του έτους.
Υπάρχουν πάρα πολλοί αριθμοί για να προσθέσετε εδώ, έτσι αντ 'αυτού μπορείτε να επιδείξετε τον πενταήμερο EMA ενός συνόλου δεδομένων που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο. Εάν οι πέντε πρώτες τιμές κλεισίματος του έτους ήταν $ 14, $ 13, $ 14, $ 12 και $ 13, το SMA σας είναι:
14 + 13 + 14 + 12 + 13 = 66; 66 ÷ 5 = 13.2
Έτσι, το SMA, το οποίο γίνεται η αρχική τιμή EMA, είναι 13,2.
Ο πολλαπλασιαστής στάθμισης ή η σταθερά εξομάλυνσης είναι αυτό που δίνει έμφαση στα πιο πρόσφατα δεδομένα και η αξία του εξαρτάται από την χρονική περίοδο του EMA σας. Ο τύπος για τη σταθερά εξομάλυνσης είναι:
2 ÷ (αριθμός περιόδων + 1)
Επομένως, εάν υπολογίζετε έναν EMA πέντε ημερών, ο υπολογισμός αυτός γίνεται:
2 ÷ (5 + 1) = 2 ÷ 6 = 0,3333 ή, αν το εκφράζετε ως ποσοστό, 33,33%.
Συμβουλές
Τέλος, υπολογίστε ξεχωριστό EMA για κάθε ημέρα μεταξύ της αρχικής τιμής (η SMA που υπολογίσατε στο Βήμα 1) και σήμερα. Το κάνετε αυτό εισάγοντας τις πληροφορίες από τα βήματα 1 και 2 στον τύπο EMA:
EMA = (τιμή κλεισίματος - προηγούμενες ημέρες EMA) × σταθερά εξομάλυνσης ως δεκαδική + προηγούμενες ημέρες EMA
Θυμηθείτε ότι οι "προηγούμενες ημέρες EMA" για τον πρώτο υπολογισμό σας θα είναι το SMA που βρήκατε στο βήμα 1, το οποίο είναι 13.2. Δεδομένου ότι η SMA κάλυπτε τα δεδομένα των πρώτων πέντε ημερών, η πρώτη τιμή EMA που υπολογίζετε θα ισχύει για την επόμενη ημέρα, η οποία είναι η έξηη ημέρα. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τα βήματα 1 και 2 του τύπου EMA, έχετε:
EMA = (12 - 13,2) χ 0,3333 + 13,2
EMA = 12.80
Επομένως, η τιμή EMA για την έξι ημέρα είναι 12.80.
Εάν η τιμή κλεισίματος την ημέρα επτά ήταν $ 11, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία, χρησιμοποιώντας την τιμή των έξι ημερών των 12,80 ως τις νέες "προηγούμενες ημέρες EMA". Ο υπολογισμός για την ημέρα επτά είναι ο ακόλουθος:
EMA = (11-12,8) χ 0,3333 + 12,8
EMA = 12.20
Λήψη ακριβούς EMA
Αν θυμάστε ότι το αρχικό παράδειγμα είπε ότι θα υπολογίζατε τα αποθέματα πέντε ημερών EMA για ολόκληρο το χρόνο αξίας δεδομένων, αυτό σημαίνει ότι έχετε αρκετές εκατοντάδες υπολογισμούς ακόμα να κάνετε - επειδή πρέπει να υπολογίσετε μία ημέρα τη φορά. Προφανώς, αυτό είναι πολύ γρηγορότερο και πιο εύκολο με ένα πρόγραμμα υπολογιστή ή σενάριο για να τραγουδήσετε τους αριθμούς για σας.
Εάν θέλετε πραγματικά την πιο ακριβή EMA δυνατή, θα πρέπει να αρχίσετε τους υπολογισμούς σας με δεδομένα από την πρώτη μέρα που ήταν διαθέσιμη η μετοχή. Αν και αυτό είναι συχνά ανέφικτο, ενισχύει επίσης το γεγονός ότι τα EMA χρησιμοποιούνται για να αναλύσουν και να αναλύσουν τις τάσεις - οπότε αν γράψετε το EMA αρχίζοντας από την πρώτη μέρα του αποθέματος, θα δείτε πώς μετά από μια περίοδο καθυστέρησης η καμπύλη γραφήματος μετατοπίζεται τιμές μετοχών. Εάν σχεδιάσετε επίσης ένα SMA για το ίδιο χρονικό διάστημα με το ίδιο γράφημα, μπορείτε επίσης να δείτε ότι ένα EMA προσαρμόζεται στις αλλαγές στην τιμή πιο γρήγορα από ό, τι ένα SMA κάνει.