Η αυτοσυσχέτιση είναι μια στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση χρονοσειρών. Ο σκοπός είναι να μετρηθεί η συσχέτιση δύο τιμών στο ίδιο σύνολο δεδομένων σε διαφορετικά χρονικά βήματα. Παρόλο που τα δεδομένα χρόνου δεν χρησιμοποιούνται για υπολογισμένη αυτοσυσχέτιση, τα χρονικά σας προσαυξήσεις θα πρέπει να είναι ίσα για να αποκτήσουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Ο συντελεστής αυτοσυσχέτισης εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Μπορεί να ανιχνεύσει μη τυχαίο σε ένα σύνολο δεδομένων. Εάν οι τιμές στο σύνολο δεδομένων δεν είναι τυχαίες, τότε η αυτοσυσχέτιση μπορεί να βοηθήσει τον αναλυτή να επιλέξει ένα κατάλληλο μοντέλο χρονοσειρών.
Υπολογίστε το μέσο όρο ή το μέσο όρο για τα δεδομένα που αναλύετε. Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα όλων των τιμών δεδομένων που διαιρούνται με τον αριθμό των τιμών δεδομένων (n).
Αποφασίστε για μια χρονική υστέρηση (k) για τον υπολογισμό σας. Η τιμή καθυστέρησης είναι ένας ακέραιος αριθμός που δηλώνει πόσες χρονικές βαθμίδες χωρίζουν μια τιμή από την άλλη. Για παράδειγμα, η χρονική υστέρηση μεταξύ (y1, t1) και (y6, t6) είναι πέντε, επειδή υπάρχουν 6 - 1 = 5 χρονικά βήματα μεταξύ των δύο τιμών. Κατά τη δοκιμή για τυχαιότητα, συνήθως υπολογίζετε μόνο έναν συντελεστή αυτοσυσχέτισης χρησιμοποιώντας την lag k = 1, αν και άλλες τιμές υστέρησης θα λειτουργήσουν επίσης. Όταν καθορίζετε ένα κατάλληλο μοντέλο χρονοσειρών, θα χρειαστεί να υπολογίσετε μια σειρά τιμών αυτοσυσχέτισης, χρησιμοποιώντας μια διαφορετική τιμή καθυστέρησης για κάθε μία.
Υπολογίστε τη συνάρτηση αυτοβοήθειας χρησιμοποιώντας τον δεδομένο τύπο. Για παράδειγμα, υπολογίζατε την τρίτη επανάληψη (i = 3) χρησιμοποιώντας ένα lag k = 7, τότε ο υπολογισμός για αυτή την επανάληψη θα έμοιαζε με αυτό: (y3 - y-bar) τιμές του "i" και στη συνέχεια να πάρει το άθροισμα και να το διαιρέσει με τον αριθμό των τιμών στο σύνολο δεδομένων.
Υπολογίστε τη συνάρτηση διακύμανσης χρησιμοποιώντας τον δεδομένο τύπο. Ο υπολογισμός είναι παρόμοιος με αυτόν της συνάρτησης αυτόματης μεταβίβασης, αλλά η καθυστέρηση δεν χρησιμοποιείται.
Διαχωρίστε τη συνάρτηση αυτοσυσχετισμού από τη συνάρτηση διακύμανσης για να πάρετε τον συντελεστή αυτοσυσχέτισης. Μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα διαιρώντας τους τύπους για τις δύο λειτουργίες όπως φαίνεται, αλλά πολλές φορές θα χρειαστείτε την αυτοκινητοβιομηχανία και τη διακύμανση για άλλους σκοπούς, έτσι είναι πρακτικό να τα υπολογίζετε και μεμονωμένα.